| مروری نظام مند بر نقش هوش مصنوعی در بهینه سازی پرتفوی در ایران |
| کد مقاله : 1527-ICM |
| نویسندگان |
|
محمدرضا رحمانی پور *1، مهرداد صدرآرا2 1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه گیلان 2استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه گیلان |
| چکیده مقاله |
| در دنیای پرتلاطم بازارهای مالی، جایی که تصمیمهای لحظهای میتوانند سرنوشت سرمایهها را تعیین کنند، هوش مصنوعی به ابزار استراتژیک و حرفه ای نسل جدید سرمایهگذاران تبدیل شده است. ترکیب هوش محاسباتی بالا با تحلیلهای مالی دقیق، افق تازهای برای پیش بینی، تصمیم گیری و بهینه سازی پرتفوی باز کرده است. هوش مصنوعی در دهه اخیر نقش چشمگیری در تحول رویکردهای بهینه سازی پرتفوی ایفا کرده است. مدلهای سنتی مانند میانگین–واریانس مارکویتز بهدلیل فرضیات محدودکننده و ناتوانی ذاتی در مواجهه با دادههای حجیم و غیرخطی، جای خود را به الگوریتمهای یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، الگوریتمهای تکاملی و یادگیری تقویتی دادهاند. هدف این پژوهش، مرور نظاممند مطالعات انجامشده بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ درباره کاربرد هوش مصنوعی و الگوریتم ها و ابزارهایش در بهینهسازی پرتفوی با تمرکز ویژه بر بازار سرمایه ایران است. این تحقیق ابتدا روشها و مدلهای هوش مصنوعی مورد استفاده در مطالعات جهانی را شناسایی کرده و سپس روند تکاملی و تجربههای داخلی موجود در ایران را تحلیل میکند. نتایج مرور نشان میدهد که استفاده از مدلهای ترکیبی و دادهمحور میتواند عملکرد پرتفوی را از نظر بازده و کنترل ریسک بهطور قابل توجهی بهبود دهد، هرچند چالشهایی نظیر کیفیت دادهها، شفافیت مدلها و زیرساختهای فنی در ایران مانع توسعه کامل آن است. در نهایت، پژوهش با شناسایی فرصتهای تحقیقاتی آینده، نقشه راهی برای بهکارگیری مؤثر هوش مصنوعی در بهینهسازی پرتفوی در بستر اقتصادی و نهادی ایران ارائه میدهد. |
| کلیدواژه ها |
| بهینهسازی پرتفوی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، بازار سرمایه ایران، مرور نظاممند |
| وضعیت: پذیرفته شده مشروط برای ارائه به صورت پوستر |